Monte Carlo Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine computergestützte Technik, die mithilfe von statistischen und wahrscheinlichkeitsthoeretischen Methoden näherungsweise Lösungen für komplexe mathematische Probleme generiert.
Bei der Business Case Erstellung wird die Monte-Carlo-Simulation Rahmen der Risikoanalyse verwendet, um die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ergebnisse zu ermitteln. Sie hat gegenüber andern stochastischen Verfahren den Vorteil, keine historischen Daten zu benötigen. Stattdessen kann sie mithilfe von Intervallschätzungen Unsicherheiten in der Zukunft abbilden.
Vorraussetzung dafür ist, dass sämtliche (unsicheren) Annahmen innerhalb des Finanzmodells mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung unterlegt werden. Mithilfe von Zufallszahlen werden im Rahmen der Monte Carlo Simulation tausende zufällige Werte in das Ergebnis eingespeist, bis sich eine Verteilung möglicher Ergebnisse einstellt. Hierbei spielt das Gesetz der großen Zahlen eine Rolle.
Die Namensgebung dieser Simulation beruht auf den Ähnlichkeiten zu den Prinzipien der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, welche bei Casino Spielen (wie in Monte Carlo, Monaco) eine essentielle Rolle spielen.
Simulationssoftware, die mit Monte-Carlo-Simulation arbeitet, bietet folgende graphische Darstellung eines Ergebnisses an:
Eine ausführlichere Beschreibung zum Nutzen der Monte-Carlo-Simulation finden Sie auf unserem Blog zum Eintrag Simulationssoftware.
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